MODELOS PREDICTIVOS AVANZADOS con EVIEWS

Download or read book MODELOS PREDICTIVOS AVANZADOS con EVIEWS written by Pablo Valderrey and published by CreateSpace. This book was released on 2015-09-19 with total page 212 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Los modelos predictivos constituyen actualmente un área de trabajo en constante desarrollo. La disponibilidad de grandes cantidades de datos y del software necesario para su tratamiento ha llevado a la modelización a ocupar un puesto muy destacado actualmente en la mayoría de los sectores profesionales. El texto comienza con el tratamiento econométrico de los modelos predictivos dinámicos en general. La Teoría Económica y otras ciencias nos llevan a relaciones dinámicas entre las variables, ya que los impactos entre las mismas pueden ponerse de manifiesto en periodos posteriores o extenderse a muchos periodos. De esta forma aparecen los modelos dinámicos con variables desfasadas en el tiempo. En los modelos dinámicos suelen contemplarse tres situaciones diferentes según las variables afectadas por los retardos. Puede ser que los retardos involucren solamente a variables exógenas, solamente a la variable endógena o simultáneamente a variables endógenas y exógenas. Toda esta tipología de modelo se trata en este libro.A continuación se analiza la estabilidad de modelos, profundizando en la temática del cambio estructural, las raíces unitarias, la cointegración y los modelos de corrección del error. En el siguiente bloque de contenido se tratan los modelos mutidimensionales de ecuaciones simultáneas con su problemática de identificación, estimación y diagnosis.El siguiente bloque de contenido lo constituyen las series temporales multidimensionales, incorporando una amplia tipología de modelos (VAR, VARMA, VARX, SBAR, BVAR y VEC) enfocando también el problema de la cointegración desde la óptica de los modelos VAR. Se trata de una de las materias vitales en la modelización predictiva.El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos predictivos con datos de panel, incluyendo la problemática de las raíces unitarias y la cointegración en paneles. También se profundiza en los modelos de datos de panel en estructuras no lineales logit y probit.Finalmente se expone el tratamiento econométrico de los modelos no lineales uniecuacionales y multiecuacionales con especial incidencia en los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales. Los modelos predictivos no lineales constituyen un área de fuerte desarrollo actualmente, ya que se utilizan en gran variedad de problemas prácticos en la Ingeniería, la Economía y otras materias.Todos los temas se introducen metodológicamente de modo sencillo y se ilustran con ejemplos y ejercicios prácticos totalmente resueltos con el software EVIEWS. El detalle en el tratamiento con el software de estos temas de econometría avanzada es un valor añadido esencial en este libro.