Econometria Avanzada, Modeles Multicuacionales

Download or read book Econometria Avanzada, Modeles Multicuacionales written by Maria Perez Marques and published by CreateSpace. This book was released on 2013-10 with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro está enfocado al trabajo con los modelos multieciacionales a través del siguiente contenido:MODELOS LINEALES MULTIECUACIONALES. ECUACIONES SIMULTÁNEAS 1.1 Modelos lineales multiecuacionales. Forma estructural y ecuaciones simultáneas 1.2 Modelo multiecuacional en forma reducida 1.3 Identificación de modelos estructurales de ecuaciones simultáneas. Estimación MCI 1.4 Estimación de modelos lineales de ecuaciones simultáneas 1.4.1 Mínimos cuadrados indirectos 1.4.2 Variables instrumentales 1.4.3 Mínimos cuadrados bietápicos 1.4.4 Modelos recursivos 1.4.5 Máxima verosimilitud con información limitada1.4.6 Máxima verosimilitud con información completa 1.4.7 Estimadores de clase k y mínimos cuadrados trietápicos 1.4.8 Método RANR o SUR 281.4.9 Métodos robustos a la heteroscedasticidad: White y HAC 1.4.10 Modelos de ecuaciones simultáneas con series temporales 1.5 EVIEWS y los sistemas de ecuaciones simultáneas 1.6 SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas lineales: procedimientos SYSLIN Y MODEL 1.7 STATA y los modelos de ecuaciones lineales simultáneas MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES: VAR, VARX, VARMA Y BVAR. COINTEGRACIÓN 2.1 Modelos de vectores autorregresivos (VAR)2.2 Identificación en modelos VAR 2.3 Estimación de un modelo VAR 2.4 Modelos VARMA 2.5 Cointegración en modelos VAR. Test de JOHANSEN 2.6 EVIEWS y los modelos VAR. Test de JOHANSEN 2.6.1 Estimación de modelos VAR en EVIEWS a través de menús 2.6.2 Cointegración en modelos VAR en EVIEWS a través de menús 2.6.3 Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con Eviews 2.7 SAS y los modelos VAR. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de JOHANSEN2.7.1 Contraste de Johansen en modelos VAR con SAS 2.7.2 Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con SAS. 2.7.3 Modelos VAR con variables exógenas (VARX) en SAS 2.8 STATA y los modelos VAR Y VEC. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de JOHANSEN MODELOS Y SISTEMAS NO LINEALES. REGRESIÓN PARTICIONADA Y SEGMENTADA 3.1 Modelos no lineales 3.2 Modelos no lineales sencillos 3.3 Mínimos cuadrados no lineales. Algoritmos de NEWTON Y MARQUARDT 3.4 Regresión particionada 3.5 Regresión por tramos o segmentada 3.6 SPSS y la estimación no lineal y segmentada3.7 SAS y la estimación no lineal. procedimiento NLIN 3.8 SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas no lineales: procedimiento MODEL 3.9 EVIEWS y los modelos de ecuaciones no lineales 3.10 STATA y los modelos de ecuaciones no lineales Lo ejemplos y ejercicios se resuelven con los paquetes de software más actuales del mercado como SAS, SPSS, EVIEWS y STATA