ECONOMETRIA: MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y MODELOS NO LINEALES

Download or read book ECONOMETRIA: MODELOS MULTIVARIANTES DE SERIES TEMPORALES, ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y MODELOS NO LINEALES written by César Pérez López and published by Data Science Books. This book was released on with total page 170 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultáneas, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacional. Asimismo, se profundiza en los modelos multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada. Todo el desarrollo de ejercicios prácticos se realiza desde una óptica multisoftware, utilizándose el software más actual del mercado adecuado para estas tareas econométricas no triviales