Mensuração e gerenciamento de riscos corporativos

Download or read book Mensuração e gerenciamento de riscos corporativos written by Alexandre Aronne and published by Saint Paul Editora . This book was released on 2021-04-29 with total page 218 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Mensuração e gerenciamento de riscos corporativos – Aplicações de Cash Flow at Risk e Real Options é uma obra com enfoque prático. Ilustrada com exemplos, aplica à realidade brasileira os principais conceitos e técnicas de gestão de riscos no âmbito corporativo. Partindo do conceito fundamental da gestão de riscos – o Value at Risk ou VaR –, o livro expande as perspectivas desta medida, articulando-a com métodos estatísticos de previsão e com a Teoria de Opções financeiras. Essa articulação ocorre sem formalismos desnecessários e em uma perspectiva aplicada, com diversas ilustrações e instruções para a prática computacional. De modo didático e com ilustrações em MS Excel e @Risk, os métodos são trabalhados em conjunto, visando ilustrar como a gestão de riscos corporativos – seja na perspectiva do risco de fluxo de caixa, do EBITDA, seja em medidas de lucro – é trabalhada com critérios que seguem os preceitos estatísticos e financeiros para a tomada de decisão com consistência e sob cenários alternativos. O uso de cases corporativos que aplicam a gestão de riscos em diferentes cenários de mercado é outro diferencial. Esses cases são tratados em um capítulo específico, com aplicações detalhadas para empresas dos setores de Petróleo & Gás, Mineração e Energia.