Regresion con Datos de Panel y Ecuaciones Estructurales Ejercicios con sas, eviews, stata y spss

Download or read book Regresion con Datos de Panel y Ecuaciones Estructurales Ejercicios con sas, eviews, stata y spss written by Csar Prez and published by Createspace Independent Publishing Platform. This book was released on 2016-07-18 with total page 326 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este libro profundiza en los modelos econométricos con datos de panel y en los modelos con ecuaciones estructurales. Para ambas temáticas se considera la metodología necesaria para poder desarrollar ejercicios prácticos con el software más actual. Se utiliza SAS, EVIEWS, STATA y SPSS.Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto número de agentes económicos a través del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar análisis económico y especificar modelos con los datos de sección cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes económicos en un instante del tiempo. Así podrán evaluarse diferentes pautas de comportamiento de todos los agentes en conjunto estudiados en los distintos instantes temporales. Alternativamente, se pueden realizar los mismos análisis considerando la serie temporal dada por la evolución de cada agente económico a lo largo de todos los períodos de tiempo de la muestra. En este último caso podrían examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra.Por otra parte, El análisis de datos ha evolucionado y hoy no se trabaja ya exclusivamente con variables observables, sino también con variables latentes o factoriales. En este caso, las estructuras subyacentes en los datos son bastante menos aparentes y el nuevo software especializado puede detectarlas a partir del análisis de una matriz de datos, de covarianzas o de correlaciones. El diseño y la elaboración de modelos ha cambiado mucho en las dos últimas décadas. El investigador solía trabajar exclusivamente con variables observables cuando todas las estructuras subyacentes estaban claras y eran evidentes, pero la necesidad de la medida en las Ciencias Sociales mediante variables no observables impulsó la evolución de la modelización en este sentido en la totalidad de las ciencias. De esta forma aparecen los modelos causales, de ecuaciones estructurales o de estructuras de covarianzas desarrollados por Joreskog (1973), Keesing (1972) y Wiley (1973) y ampliados en el modelo LISREL (Linear Structural Relationship) y otros modelos que propusieron representaciones diferentes del análisis de estructuras de covarianzas. Este libro se ocupa de la mayoría de las tipologías de modelos estructurales enriquecidas con ejemplos y ejercicios prácticos utilizando el software más actual para esta materia